Кластерный анализ в трейдинге: что может дать, как использовать

Анализ кластерного графика для рынка криптовалют в целом не отличается от анализа классических фьючерсов на фондовых рынках. Этот инструмент позволяет анализировать действия других криптотрейдеров за выбранный временной интервал на графике. После подключения индикатора каждая свеча разбивается на несколько уровней. В левой части отображается объем покупок, в правой ― количество шортовых транзакций. По сути чем больший объем лимитных ордеров приходится на определенный уровень, тем сложнее другим пользователям добиться его пробоя.

Новый способ анализа рынков, еще мало кем рассмотренный и описанный. Суть кластерного анализа заключается в том, что с его помощью мы можем видеть активность биржевых игроков буквально внутри ценового бара и не только. В данном случае все зависит от того, по каким правилам строятся бары. Но это на самом деле не принципиально, каким способом будет построен кластерный график.

Пример 2. График E-mini S&P-500, 4-часовой таймфрейм

Так или иначе, но у покупателей, чью активность зафиксировал индикатор Cluster Search, последующее движение вызвало негатив по эмоциям и убыток по счету. Кластерный анализ — техника распределения объектов в однородные группы (кластеры) по определенным признакам. Трейдер использует такой способ для диверсификации инвестиционного портфеля. Матрицу можно настроить как самостоятельно в Excel, так и воспользоваться уже готовыми таблицами или графиками на онлайн-платформах. Активы расположены в первых строке и в столбце, а характер их движения отображается на пересечении в ячейке — так выглядит расчет коэффициента корреляции Пирсона.

Таблица корреляции

Чтобы atas терминал верно определять направление, куда они могут повернуть в дальнейшем – вверх или вниз, – для начала стоит попрактиковаться на демосчете или в тренажере. Выпуклость «застрявших покупателей» обозначила ориентир для уровня сопротивления (тест уровня медвежьего пробоя). Скриншот ниже доказывает, что кластерный анализ рынка применим и для старших таймфреймов. Вероятно, ниже круглого уровня 4150 были расположены стоп-лоссы.

Возможности ATAS для кластерного анализа

Для оценки баланса спроса и предложения можно посмотреть в стакан ордеров. В этой таблице указано, по какому курсу другие трейдеры хотят совершить обмен. Рыночные, лимитные и стоповые ордера по-разному влияют на котировки цифровых валют. Цена актива меняется, если большее количество трейдеров хотят совершить сделку немедленно.

Колебания этих корреляций подчеркивают уникальность криптовалют как класса активов, отражая их развивающуюся роль в более широком финансовом поле. Генерируемый в отдельном окне, он показывает наиболее прибыльные зоны для продаж и покупок. Каналы с наибольшим числом заявок выделяются соответствующим цветом – красным для продаж и зеленым для покупок. При анализе рыночной ситуации наибольший интерес представляют действия крупного игрока, так как именно они способны спровоцировать сильное движение цены. Применительно к трейдингу, кластеры — это суммарные объемы сделок на покупку и продажу, совершенные на определенном ценовом уровне в заданный промежуток времени.

По его мнению, это отличный справочник для тех, кто только начинает погружаться в мир криптовалют. Также Сошников рекомендовал исследовать сообщество путем чтения комментариев на Reddit. Еще один совет эксперта — следить за перемещениями больших объемов цифровых монет с помощью сервиса Whale Alert в Twitter. После первого потенциала, стоп на остаток переносится в безубыток, либо за фрактал после цены входа, что бы выход был в плюсе. Потенциал модели флаг и вымпел, это половина предшествующего сильного движения. Особенностью паттерна восходящий треугольник, является то, что его пики находятся на одном уровне, а нижние точки поджимаются.

Иногда для ситуационного анализа внутри текущего дня, я могу использовать 15 минутные или часовые временные интервалы. Трейдеры используют 5 минут (5M), 15 минут (15M), часовой (1H), дневной (D) для оценки общей картины, а одну минуту (1m) и (5m) для входа и реализации торговой тактики. В большинства криптоплощадок под графиком торговой пары размещена разноцветная гистограмма. Каждый столбик в ней указывает на объем сделок за выбранный период (минуту, час или сутки). На Графике 6 для сравнения представлены ежедневный чистый прирост субъектов и чистый прирост адресов. В росте числа адресов наблюдается намного большая волатильность, чем в росте субъектов, со значительными колебаниями амплитуды – как положительными, так и отрицательными.

1. Ожидавший восходящего движения крупный игрок поглотил ликвидность, сформировав за счет этих контрактов свою позицию лонг.
2. Базовая ставка ФРС определяет процентную ставку, по которой банки предоставляют друг другу краткосрочные кредиты.
3. Теория Чарльза Доу является основой технического анализа который мы знаем сейчас.
4. Именно в этом паттерне, у нас уже есть два касание линии поддержки, т.е.
5. Наибольшее влияние оказывают рыночные позиции, исполнение которых происходит сразу же после отправки поручения брокеру.

Более агрессивный способ торговли паттерна «Голова и плечи», предполагает больше риск, но и больше профит. Стоп за фрактал, видно что над пробоем есть фитили на которых была проторговка, стоп сразу за них. Левое и правое плечо (A и E) находятся примерно на одной высоте.

После пробоя модели «клин», может быть возвратный ход. Модель или паттерн клин похожа на симметричный треугольник, но со значительным наклоном против основного тренда. Стратегия торговли одинакова и для флага и для вымпела. Пример нисходящего треугольника на графике Ethereum.

Если вы с нуля или новичок в техническом анализе или криптовалютах, после прочтения и небольшой практики, вы сможете использовать его для анализа графиков криптовалют. Не прибегая к платным обучающим курсам или покупке дорогой литературы. Здесь мы представляем вашему вниманию результаты комплексного анализа Glassnode и установленный ими новый верхний предел для количества субъектов, владеющих BTC. По заявлению компании, это первая работа с более изощренной методологией количественной оценки держателей биткоинов, выходящей за рамки обычного подсчета адресов и чрезмерно упрощенной эвристики. С движением цены вниз отрицательная дельта начинает плавно переходить в положительную, то может свидетельствовать об окончании тренда. В последнее время многие аналитики отмечают связь между ведущей криптовалютой биткоин и традиционными финансовыми рынками, а также золотом.